Gere a cadeia completa de precificação de opções. Visualize Call e Put com valores intrínsecos, extrínsecos e classificação ITM/ATM/OTM para cada strike.
Entenda como funciona o modelo Black-Scholes →Esta ferramenta estima o preço teórico de opções pelo modelo Black-Scholes. A partir do preço atual do ativo, volatilidade, taxa livre de risco, vencimento e intervalo entre strikes, a calculadora gera uma cadeia completa de opções com valores de call e put.
Além do preço teórico, a tabela separa valor intrínseco e extrínseco, ajudando a visualizar quanto do prêmio vem do exercício imediato e quanto está associado ao tempo, à volatilidade e à expectativa de movimento do ativo.
Opção de compra. Tende a ganhar valor quando o ativo sobe em relação ao strike.
Opção de venda. Tende a ganhar valor quando o ativo cai em relação ao strike.
Classificação da opção em relação ao preço atual do ativo e ao strike escolhido.
Use para estudar a sensibilidade de opções, comparar strikes, avaliar prêmio teórico e entender a composição entre valor intrínseco e valor extrínseco. Os resultados são estimativas matemáticas e não substituem análise de mercado, liquidez, book de ofertas, custos e riscos da operação.
| Strike | Call | Put | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/A/I | Valor | Intrínseco | Extrínseco | O/A/I | Valor | Intrínseco | Extrínseco | |
É um modelo matemático usado para estimar o preço teórico de opções europeias, considerando preço do ativo, strike, tempo até o vencimento, taxa livre de risco e volatilidade. Entenda o modelo em detalhes →
A volatilidade representa a variação esperada do ativo. Quanto maior a volatilidade, maior tende a ser o valor das opções, pois aumenta a chance de movimentos relevantes até o vencimento.
É uma referência teórica. O preço negociado em mercado também depende de liquidez, oferta e demanda, dividendos, custos, impostos, eventos corporativos e outros fatores não capturados pelo modelo.
O valor intrínseco é o ganho imediato caso a opção fosse exercida agora. O valor extrínseco é a parcela ligada ao tempo, volatilidade e expectativa de movimento até o vencimento — também chamado de valor do tempo.